Estoy intentando ejecutar Interactive Broker s incluido código de ejemplo. Aproximadamente en la página 42 detalla cómo extraer los datos de mercado. Mi pregunta es, alguien ha puesto con éxito los parámetros necesarios para extraer datos de par de divisas? No puedo encontrar las entradas válidas que corregirán los errores que veo desde el cliente. STK. Si esto se establece en CASH para los datos de la divisa USD. JPY SÍMBOLO (esto aquí es una suposición de mi parte) USD divisa subyacente. Aquí estoy adivinando de nuevo. Parece que la moneda debe coincidir con la moneda de la transacción. El par en el formato Moneda de transacción. Moneda de liquidación (ejemplo: EUR. USD). La columna Subyacente mostrará sólo la moneda de la transacción. Referencias Limitaciones de datos históricos Limitaciones de datos históricos Las solicitudes de datos históricos están sujetas a las siguientes limitaciones: Para todos los valores Los datos de Tick-by-tick no se retransmiten a través de ninguna tecnología API, sólo proporcionamos los valores sin procesar utilizados para calcular el tiempo barras. Los estudios e indicadores no se retransmiten a través de ninguna tecnología API. Los tamaños de las barras intra-día se retransmiten de nuevo en la zona horaria local, los tamaños de barra diarios y mayores se retransmiten de nuevo en la zona horaria de Exchange. Para los tamaños de barra diarios y mayores, el valor de fecha sólo volverá en formato yyyymmdd, formatDate 2 sólo son compatibles con barras intradiarias. Para acciones, CMDTY, ETFs, Forex, índices y CFDs Las solicitudes de datos históricos que usan un tamaño de barra de 30 segundos o menos sólo pueden retroceder seis meses. Las solicitudes de datos históricos pueden retroceder un año completo o más, dependiendo del número de líneas de datos de mercado simultáneas en tiempo real: Número de líneas de datos de mercado Límite de solicitudes de datos históricos Las líneas de datos del mercado pueden aumentarse según los montos mensuales de comisión, Y las suscripciones Booster de cotización. Una línea de datos de mercado se refiere a una línea de cotización en TWS ya cada método reqMktData () y reqRealTimeBars () invocado en la API. Para obtener más información sobre cómo los datos de mercado se ven afectados por las comisiones y el patrimonio, expanda la sección Cómo se calcula los datos de mercado de la página Información de mercado en nuestro sitio web. Cotización Boosters se cuentan en la parte superior de sus actuales límites de línea de datos de mercado en tiempo real. Para obtener más información sobre cómo los datos de mercado se afectan manualmente mediante las suscripciones de refuerzo de cotización, consulte la sección Procesador de cotizaciones de la página Mostrar datos de mercado. Suscribirse a Boosters de cotización en la página Suscripciones de datos de mercado en Gestión de cuentas. La siguiente tabla enumera la comisión mensual requerida, los paquetes requeridos por capital y / o cotización necesarios para aumentar el total de años de datos históricos: Total de años de datos históricos Com x datos Mthly Com Mthly Comisión Equidad requerida x Datos Mthly Equity Data Mthly Equity Required Datos - Datos predeterminados necesarios Datos necesarios / Por Booster Booster total Menos de USD 4000 Menos de USD 5,000,000 3 Booster packs o menos USD 8,0 x 500 USD 4,000 USD 10,000 x 500 USD 5,000,000 4 Booster Packs USD 8,0 x 750 USD 6,000 USD 10,000 x 750 USD 7,500,000 7 Booster Packs USD 8,0 x 1000 USD 8,000 USD 10.000 x 1000 USD 10.000.000 9 Booster Packs USD 8.0 x 1250 USD 10.000 USD 10.000 x 1250 USD 12.500.000 N / A (Paquete de Booster de Max Quote está limitado a 10) Nota: Los datos históricos anteriores están disponibles no tendrá ningún efecto sobre las limitaciones de estimulación. Las limitaciones de estimulación están codificadas en el servidor de IB s backend y, como tales, no son ajustables por el usuario. Por favor vea la sección infracción de estimulación más abajo para más detalles. Para Futuros, SSFs y Metales Las solicitudes de datos históricos están disponibles para Futuros vencidos, 2 años desde la fecha de vencimiento actual. Las solicitudes de datos históricos suelen estar disponibles hasta 6 meses por vencimiento. Las solicitudes de datos históricos requieren que se especifique la expiración, en este momento no se admite el contrato continuo. Para Opciones, FOPS, Warrants y Productos de Estructura Las solicitudes de datos históricos sólo están disponibles para las expiraciones actuales. No hay datos de fin de día (EOD) disponibles, los tamaños de barra válidos son de 1 seg a 8 horas. Las solicitudes de datos históricos suelen estar disponibles hasta 2 meses calendario por vencimiento. Para Bonos y Fondos Las solicitudes de datos históricos no están disponibles a través de la API, solo se pueden solicitar datos en tiempo real. Nota: Para obtener más información sobre la solicitud de datos en tiempo real, consulte Uso de la página Tickers en el capítulo DDE para Excel, reqMktDataEx () en el capítulo ActiveX, reqMktData () en el capítulo C, reqMktData () en el capítulo Java, reqMktData El capítulo C y el uso de la página de Tickers en el capítulo de ActiveX para Excel. Para barras de tiempo real Cuando se solicita barras de tiempo real, se trata de una consulta para la transmisión de datos históricos, los datos se retransmiten de los mismos servidores que proporcionan datos históricos. Como tal, al iniciar la solicitud, se somete a las mismas limitaciones de estimulación descritas a continuación en la sección Violación de estimulación. Además, dado que las solicitudes de barras en tiempo real se proporcionan como transmisión continua, se contará para el número total de líneas de datos de mercado que se describen en la página Información de mercado en nuestro sitio web. Nota: Las barras en tiempo real no están disponibles para DDE. ReqRealTimeBars () en el capítulo C, reqRealTimeBars () en el capítulo de Java, reqRealTimeBars () en el capítulo C y Barras de tiempo real en el ActiveX para Excel capítulo. Violaciones de estimulación Todas las tecnologías de API admiten solicitudes de datos históricos. Sin embargo, solicitar los mismos datos históricos en un corto período de tiempo puede causar carga adicional en el backend y posteriormente causar violaciones de estimulación. El mensaje de error y mensaje de error que indica una infracción de marcapasos es: 162 - Mensaje de error histórico del servicio de datos de mercado: Violación de marcación de peticiones de datos históricos Las siguientes condiciones pueden provocar una infracción de ritmo: Realizar solicitudes de datos históricos idénticos en 15 segundos Realizar seis o más solicitudes de datos históricos Para el mismo Contrato, Tipo de Intercambio y Tipo de Tick dentro de dos segundos. Además, observe las siguientes limitaciones al solicitar datos históricos: No haga más de 60 solicitudes de datos históricos en un período de diez minutos. Si el parámetro whatToShow en reqHistoricalData () se establece en BID ASK, entonces esto cuenta como dos solicitudes y llamaremos datos históricos BID por separado. Nota: en el capítulo de Java, reqHistoricalData () en el capítulo C y Visualización de datos históricos en el capítulo de ActiveX para Excel. Valores válidos para mostrar valores La siguiente tabla muestra los valores válidos de whatToShow basados en los productos correspondientes. Sólo se aplica a los índices de CFD. Para el stock de CFD, debe especificar el stock subyacente. Duración válida y configuración del tamaño de la barra para las solicitudes de datos históricos La tabla siguiente muestra la configuración válida de duración y tamaño de barra para las solicitudes de datos históricos de la API. Tenga en cuenta que estas son sólo directrices, pero si intenta superarlas, cada solicitud puede contarse como más de una y puede causar una infracción de marcapasos, como se indicó anteriormente. Interactive Brokers Historical Data Downloader Acciones, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opciones y FOP Interactive Brokers Historical Data Downloader es una aplicación Java de escritorio. Utiliza Java API para conectarse a Interactive Brokers Trader Workstation (TWS) para descargar datos históricos de acciones, futuros, opciones o pares de divisas (FOREX). Downloader utiliza varios núcleos de CPU para descargar los datos de los contratos en paralelo para reducir el tiempo total de descarga. Downloader también maneja automáticamente muchos errores comunes de IB API tales como: infracción de marcapasos (demasiadas solicitudes de datos históricos durante un período de tiempo), tiempos de espera de conexión, errores de red, etc. Los datos históricos de mercado se almacenan en su computadora local en archivos de texto separados por comas . Interactive Brokers Historical Data Downloader Características principales Descargue los datos históricos de Interactive Brokers TWS Intra-day, diarios, semanales y mensuales de Interactive Brokers TWS o IB Gateway Stocks, ETFs, Índices, Futuros, Forex, New en la versión 3.3. Opciones y FOPs. Descargar los datos históricos de una cadena de opciones completa / caducidad con un solo clic de un botón Cuadros de tiempo de 1 segundo a 1 mes Descarga de datos históricos para contratos de futuros activos o vencidos. Además de las opciones anteriores, los archivos de datos históricos tienen: Fecha de caducidad, precio de ejercicio, derecho (CALL o PUT) e intercambio. Guarda datos en archivos de texto separados por comas Soporta contratos de cualquier intercambio en todo el mundo disponibles a través de Interactive Brokers. Descargas simultáneas de datos de listas de símbolos para varios contratos se descarga simultáneamente Conecta a Interactive Brokers TWS que se ejecutan en el mismo equipo o en cualquier otro equipo de la red Utiliza la API Java IB para descargar datos históricos Se ejecuta en cualquier sistema operativo: Windows, Mac OS, Linux Automáticamente Se encarga de las violaciones de la estimulación API IB IB Data Downloader no tiene restricciones sobre la cantidad de datos descargados por solicitud. Administrar listas de símbolos personalizadas en su computadora: Símbolos almacenados en archivos de texto simples Crear símbolos en la interfaz de usuario de IB Data Downloader o en cualquier editor de texto e importarlos en Data Downloader Unlimited por correo electrónico después de la compra para TODOS los clientes. El apoyo de nuestros ingenieros también está disponible a través de Skype chat o videoconferencia. Actualizaciones gratuitas de correcciones de errores para la misma versión principal del producto para TODOS los clientes. Solicite nuevas funciones y modificaciones a través del correo electrónico de soporte. Pueden aplicarse cargos adicionales. Instrucciones de compra / descarga para IB Data Downloader: Después de hacer clic en el botón de compra a continuación, se le pedirá su nombre y correo electrónico. Será redirigido al sitio web de PayPal, donde podrá pagar con una tarjeta de crédito o con una cuenta de PayPal. Después del pago, se le redirigirá de nuevo a la página de confirmación del sitio web de Trading Geeks con el enlace de descarga. Además, recibirá un correo electrónico de confirmación de pago de PayPal y un correo electrónico separado de TradingGeeks con su recibo y enlace de descarga para IB Data Downloader. Preguntas Pregunte a través del formulario de Contacto a la derecha. Interactive Brokers (IB) es un proveedor de bajo costo de servicios de ejecución y compensación de transacciones para individuos, asesores, grupos comerciales de prop, corredores y fondos de cobertura. La tecnología Premier de IB ofrece acceso directo a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 100 mercados en todo el mundo a partir de una sola cuenta de IB Universal. Miembro NYSE, FINRA, SIPC. Visite a los agentes interactivos para obtener más información. Si tiene preguntas sobre las características de IB Data Downloader, datos históricos disponibles de Interactive Brokers, algoritmos o código que usamos, nuevas solicitudes de mejoras o características, envíenos un mensaje a través del formulario de contacto a la derecha. IB Data Downloader IB Data Downloader versión 3.3 ya está disponible Descargue los datos históricos de Interactive Brokers. Acciones, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opciones, FOPs. Ahora soporta opciones de descarga de datos históricos Funciona en Windows, MacOS, Linux. Maneja automáticamente las infracciones de la API de IB API, sin restricciones de duración debido a limitaciones de estimulación. Soporta datos históricos para contratos de futuros vencidos. IB Excel Trader IB Excel Trader versión 1.6 ya está disponible Comercio Acciones, ETFs, Futuros y Forex directamente desde Excel. Implementar reglas de negociación personalizadas utilizando fórmulas de hoja de cálculo o VBA. Reglas de entrada de programas para órdenes de salida individuales o de soporte. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, así como órdenes complejas de algo son compatibles. Hoja de registro de pedido (nueva). Contiene una lista detallada de cada cambio de estado de pedido en una tabla de Excel filtrable. Utilice nuestro servicio de personalización para ampliar IB Excel Trader y contratar a nuestros programadores para desarrollar sus estrategias de comercio personalizado. 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